Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten by Irmhild WredeÖkonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten by Irmhild Wrede

Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von…

byIrmhild WredeEditorProf. Dr. Andreas Pfingsten

Paperback | September 15, 2009 | German

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Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.
Dr. Irmhild Wrede promovierte bei Prof. Dr. Andreas Pfingsten am Institut für Kreditwesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
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Title:Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von…Format:PaperbackPublished:September 15, 2009Publisher:Gabler VerlagLanguage:German

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ISBN - 10:3834919713

ISBN - 13:9783834919717

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Table of Contents

Verwendung ungenauer PD-Schätzer im Baseler IRB-Ansatz; Reduktion der Eigenmittelanforderung; Winner's Curse infolge ungenauer PD-Schätzungen; Auswirkungen auf die Ergebnisse der Modellvalidierung; Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht