Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien by Christian OhlmsAktives Investmentportfolio-Management: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien by Christian Ohlms

Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten…

byChristian OhlmsForeword byProf. Dr. Dr. Oskar Betsch

Paperback | May 30, 2006 | German

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about

Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.
Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universität Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt.
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Title:Aktives Investmentportfolio-Management: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten…Format:PaperbackPublished:May 30, 2006Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3835002821

ISBN - 13:9783835002821

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Table of Contents

Ziele des Investmentportfolio-ManagementprozessesModellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF)Optimieren eines assetklassenbasierten InvestmentportfoliosOptimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenförmige dynamische OptimierungImplementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel einer Trend-Following-Strategie für Hegde Fonds