Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse by Ingo MöllerAnalyse nichtlinearer Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse by Ingo Möller

Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren…

byIngo Möller

Paperback | October 30, 2003 | German

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about

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests und stellt mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor.

Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.
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Title:Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen: Aktuelle Testverfahren…Format:PaperbackPublished:October 30, 2003Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3824479230

ISBN - 13:9783824479238

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Table of Contents

Modelle in der ÖkonomieEigenschaften ökonomischer ZeitreihenZusammenhänge bei ZeitreihenDer Lambda-TestPrüfung des Verfahrens mit künstlichen DatenDie empirische Evidenz von WechselkursenWechselkursanalyse mit dem Lambda-Test