Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten by Frank HeitmannArbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten by Frank Heitmann

Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten

As told byFrank Heitmann

Paperback | May 15, 1997 | German

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Das in dieser Arbeit entwickelte Modell ist in der Lage, die historisch festgestellten Shifts, Reversionen und Twists der Zinsstruktur zu erklären und bestätigt sich bei Tests mit deutschen Zinsoptionsscheinen.
Dr. Frank Heitmann war von 1992 bis 1996 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Heute ist er in der Praxis tätig.
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Title:Arbitragefreie Bewertung von ZinsderivatenFormat:PaperbackPublished:May 15, 1997Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

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ISBN - 10:3824464098

ISBN - 13:9783824464098

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Table of Contents

Klassifikation alternativer Ansätze zur Bewertung von Zinsderivaten - Grundlagen der arbitragefreien Bewertung - Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes - Arbitragefreie Zinsstrukturmodellierung - Ein Vergleich Gaußscher Zinsstrukturmodelle - Zinsstrukturschätzung - Schätzung der Volatilitätsstruktur - Bewertung von Zinsoptionsscheinen - Ausblick