Autokorrelationen In Der Historischen Simulation: Analyse Der Autokorrelationsarmen Abbildung Von Zinsänderungsrisiken

byNoel Boka

Paperback | March 13, 2018 | German

Autokorrelationen In Der Historischen Simulation: Analyse Der Autokorrelationsarmen Abbildung Von Zinsänderungsrisiken by Noel Boka
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Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung.- Determinanten der Autokorrelation in der historischen Simulation.- Autokorrelation unter Verwendung unterschiedlicher Zinskurven und Vorgehensweisen.- Analyse der Prognosegüte vor dem Hintergrund verschiedener Autokorrelationseffekte.- Bereinigung von Autokorrelationen.
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Title:Autokorrelationen In Der Historischen Simulation: Analyse Der Autokorrelationsarmen Abbildung Von Z...Format:PaperbackProduct dimensions:8.27 X 5.83 X 0.01 inShipping dimensions:8.27 X 5.83 X 0.01 inPublished:March 13, 2018Publisher:Springer Fachmedien WiesbadenLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3658211075

ISBN - 13:9783658211073

Appropriate for ages: All ages

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