Basis- und Faktorportfolios: Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß by Thomas HäfligerBasis- und Faktorportfolios: Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß by Thomas Häfliger

Basis- und Faktorportfolios: Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß

As told byThomas Häfliger

Paperback | December 10, 1998 | German

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Der Autor untersucht, inwiefern die Exposition makroökonomischer Variablen die zukünftigen Renditen von Portfolios erklärt, und zeigt, daß Portfolios mit hohen Risikoeigenschaften langfristig entsprechend hohe Renditen erzielen.
Dr. Thomas Häfliger promovierte an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel und ist für die Pictet Asset Management AG in Zürich als Berater institutioneller Anleger tätig.
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Title:Basis- und Faktorportfolios: Risikofaktoren als Grundlage im InvestitionsprozeßFormat:PaperbackPublished:December 10, 1998Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

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ISBN - 10:3824466937

ISBN - 13:9783824466931

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Table of Contents

1. Einleitung.- 2. Theoretische Grundlagen.- 3. Methodische Ansätze für empirische Analysen.- 4. Identifikation der makroökonomischen Risikofaktoren.- 5. Basisportfolios.- 6. Faktorportfolios.- 7. Zusammenfassung und Implikationen für die Praxis.- Anhang 1: "Continuous-Time Stochastic Process".- Anhang 2: Itô's Lemma.- Anhang 3: Optimale Portfolio Selektion.- Anhang 4: Ross' "Arbitrage Pricing Theory".- Anhang 5: "Rotational Indeterminacy.- Anhang 6: "Mean-Variance" Effizienz.- Anhang 7: Kovarianzen der Faktorportfolios.- Anhang A: Grafische Darstellung der Basisportfolios.- Anhang B: Tabellarische Darstellung der Basisportfolios.- Anhang C: Grafische Darstellung der Faktorportfolios.- A. "Out of sample" Renditen der Faktorportfolios.- B. "Out of sample" Risiko/Rendite der Faktorportfolios.- C. Korrelationen der Faktorportfolios.