Bewertung von Optionen auf unvollständigen Märkten by Sven HusmannBewertung von Optionen auf unvollständigen Märkten by Sven Husmann

Bewertung von Optionen auf unvollständigen Märkten

bySven Husmann

Paperback | March 28, 2002 | German

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Sven Husmann analysiert die Gleichgewichtspreise von Optionen im Rahmen des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und des Time State Preference Model (TSPM) und zeigt auf, wie und warum sich die aus den beiden Konzepten resultierenden Optionspreise voneinander unterscheiden.

Dr. Sven Husmann ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. Lutz Kruschwitz am Institut für Bank- und Finanzwirtschaft der Freien Universität Berlin.
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Title:Bewertung von Optionen auf unvollständigen MärktenFormat:PaperbackPublished:March 28, 2002Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

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ISBN - 10:382447588X

ISBN - 13:9783824475889

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Table of Contents

1 Einleitung.- 2 Definitionen und Annahmen.- 3 Bewertung von Optionen mit dem CAPM.- 4 Bewertung von Optionen mit dem TSPM.- 5 Implizite Erwartungen und implizite Betafaktoren.- 6 Zusammenfassung der Ergebnisse.- A Anhang: Lognormalverteilung.- A.1 Spezielle Integrale.- A.2 Erwartungswert, Varianz und Kovarianz.- B Anhang: LCAPM-Renditegleichung.