Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis by Jochen VeithBewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis by Jochen Veith

Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis

byJochen VeithForeword byProf. Dr.-Ing. Rainer Schöbel

Paperback | August 25, 2006 | German

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Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.
Dr. Jochen Veith promovierte bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel am Lehrstuhl für Betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Tübingen. Er ist Leiter des Aktienresearchs bei Wüstenrot & Württembergische Asset Management GmbH, Stuttgart.
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Title:Bewertung von Optionen unter der Coherent Market HypothesisFormat:PaperbackPublished:August 25, 2006Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3835004190

ISBN - 13:9783835004191

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Table of Contents

Theorie sozialer AnpassungStationäre und nicht stationäre Coherent Market HypothesisBewertung derivativer WertpapiereMonte-Carlo-SimulationKomparativ-statische ModellanalyseOptionspreise im allgemeinen und atomistischen Marktgleichgewicht