Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität by Jens Müller-MerbachBewertung von Termingeschäften auf Elektrizität by Jens Müller-Merbach

Bewertung von Termingeschäften auf Elektrizität

byJens Müller-Merbach

Paperback | September 15, 2009 | German

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Jens Müller-Merbach untersucht die statistischen Eigenschaften von Stromterminpreisen und entwickelt ein dynamisches Gleichgewichtsmodell, aus dem sich endogen eine Strom-Terminstrukturkurve ergibt. Er zeigt, dass Stromterminpreise in Abhängigkeit der Umweltbedingungen positive oder negative Risikoprämien auf den erwarteten Spotpreis enthalten können.
Dr. Jens Müller-Merbach promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Finanzierung der Universität Mannheim.
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Title:Bewertung von Termingeschäften auf ElektrizitätFormat:PaperbackPublished:September 15, 2009Publisher:Gabler VerlagLanguage:German

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ISBN - 10:3834918962

ISBN - 13:9783834918963

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Table of Contents

Funktionsweise von Strommärkten am Beispiel Skandinaviens.- Deskriptive Statistik und Datenanalyse.- Modellierungsfragen und -ansätze.- Bewertung im dynamischen Gleichgewichtsmodell.- Das Reduced-Form-Modell von Lucia und Schwartz.- Komparative Statik.- Aufbau der empirischen Studie.- Ergebnisse der empirischen Untersuchung.- Zusammenfassung.