Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung by Christoph WösterDie Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung by Christoph Wöster

Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung

byChristoph Wöster

Paperback | March 30, 2004 | German

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Christoph Wöster entwickelt zunächst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmärkten notierten Preise ermöglichen sie die Ermittlung von Sensitivitätskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt in algorithmischen Lösungsansätzen einer zeitdiskreten Modellwelt.
Dr. Christoph Wöster ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Thomas Braun am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universität Bielefeld.
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Title:Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer ZinsentwicklungFormat:PaperbackPublished:March 30, 2004Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

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ISBN - 10:3824480727

ISBN - 13:9783824480722

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Table of Contents

Integration von HJM-Zinsprozessen in den Black-Scholes-ModellrahmenBewertung von Convertible Bonds auf der Grundlage der MartingalmethodikAbbildung marktüblicher CB-Vertragsbestandteile in zeitdiskreten AnsätzenSchätzung der Inputdaten und ProzessparameterKonzeption einer klassenbasierten Rechnerimplementierung der Modelle