Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters by Christoph MayerDie Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters by Christoph Mayer

Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis…

byChristoph MayerForeword byProf. Dr. Peter Albrecht

Hardcover | June 16, 2009 | German

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Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
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Title:Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis…Format:HardcoverPublished:June 16, 2009Publisher:Gabler VerlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:383491701X

ISBN - 13:9783834917010

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Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle; Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung; Empirische Auswertungen und Anwendungen; Bewertung eines Beispielportfolios