Die Parametrische Und Semiparametrische Analyse Von Finanzzeitreihen: Neue Methoden, Modelle Und Anwendungsmöglichkeiten by Christian PeitzDie Parametrische Und Semiparametrische Analyse Von Finanzzeitreihen: Neue Methoden, Modelle Und Anwendungsmöglichkeiten by Christian Peitz

Die Parametrische Und Semiparametrische Analyse Von Finanzzeitreihen: Neue Methoden, Modelle Und…

byChristian Peitz

Paperback | February 3, 2016 | German

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Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischenErweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.
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Title:Die Parametrische Und Semiparametrische Analyse Von Finanzzeitreihen: Neue Methoden, Modelle Und…Format:PaperbackDimensions:8.27 × 5.83 × 0.01 inPublished:February 3, 2016Publisher:Springer Fachmedien WiesbadenLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3658122617

ISBN - 13:9783658122614

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Table of Contents

Semiparametrische Volatilitätsmodelle.- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten.- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle.- Analyse von Handelswartezeiten.- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.