Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken by Timo ReinschmidtDynamische Steuerung von Portfoliorisiken by Timo Reinschmidt

Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

byTimo ReinschmidtForeword byProf. Dr. Wolfgang Gerke

Paperback | March 27, 2006 | German

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Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios untersucht Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient.
Dr. Timo Reinschmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Wolfgang Gerke am Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen der Universität Erlangen-Nürnberg.
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Title:Dynamische Steuerung von PortfoliorisikenFormat:PaperbackDimensions:8.27 × 5.83 × 0.01 inPublished:March 27, 2006Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3835002414

ISBN - 13:9783835002418

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Table of Contents

Grundlagen der modernen PortfoliotheorieVolatilitäts-TimingEmpirische UntersuchungEntwicklung eines neuen Varianz-Kovarianz-SchätzersDynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf TagesdatenDynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten