Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen by Marcus SchäferEinsatz und Bewertung von Exotischen Optionen by Marcus Schäfer

Einsatz und Bewertung von Exotischen Optionen

As told byMarcus Schäfer

Paperback | November 16, 1998 | German

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Marcus Schäfer liefert eine Klassifizierung Exotischer Optionen in vier Untergruppen und beschreibt Auszahlungsfunktion und geeignete Einsatzmöglichkeiten.
Dr. Marcus Schäfer promovierte am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre von Prof. Dr. Bettina Schiller an der Universität - Gesamthochschule Paderborn. Zur Zeit ist er im Global Corporate Finance einer internationalen Investmentbank tätig.
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Title:Einsatz und Bewertung von Exotischen OptionenFormat:PaperbackPublished:November 16, 1998Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

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ISBN - 10:3824467119

ISBN - 13:9783824467112

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Table of Contents

1 Einleitung.- 2 Exotische Optionen im Überblick.- 2.1 Definition und Klassifizierung.- 2.2 Pseudoexotische Optionen.- 2.3 Korrelationsabhängige Optionen.- 2.4 Pfadabhängige Optionen.- 2.5 Mischformen.- 3 Die Bewertung von Standard Optionen.- 3.1 Die Optionsbewertungsdifferentialgleichung.- 3.2 Analytische Lösungsansätze.- 3.2.1 Geschlossene Lösungsformeln.- 3.2.2 Analytische Approximationen.- 3.3 Numerische Lösungsansätze.- 3.3.1 Das Binomialmodell.- 3.3.2 Die Monte Carlo Methode.- 3.3.3 Die Methode Finiter Differenzen.- 3.3.3.1 Grundlagen.- 3.3.3.2 Der Explizite Ansatz.- 3.3.3.3 Der Implizite Ansatz.- 3.3.3.4 Der Ansatz von Crank-Nicolson.- 3.4 Hedgeparameter.- 4 Barrier Optionen.- 4.1 Beschreibung und Einsatz.- 4.2 Geschlossene Lösungen.- 4.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 4.3.1 Algorithmus.- 4.3.2 Approximationsverhalten.- 5 Lookback Optionen.- 5.1 Beschreibung und Einsatz.- 5.2 Geschlossene Lösungen.- 5.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 5.3.1 Grundlagen.- 5.3.2 Lookback Strike Optionen.- 5.3.2.1 Algorithmus.- 5.3.2.2 Approximationsverhalten.- 5.3.3 Lookback Rate Optionen.- 5.3.3.1 Algorithmus.- 5.3.3.2 Approximationsverhalten.- 6 Average Optionen.- 6.1 Beschreibung und Einsatz.- 6.2 Geschlossene Lösungen.- 6.3 Bewertung mittels Methode Finiter Differenzen.- 6.3.1 Grundlagen.- 6.3.2 Average Strike Optionen.- 6.3.2.1 Algorithmus.- 6.3.2.2 Approximationsverhalten.- 6.3.3 Average Rate Optionen.- 6.3.3.1 Algorithmus.- 6.3.3.2 Approximationsverhalten.- 7 Schlußbetrachtung.- 7.1 Flexibilität der Methode Finiter Differenzen.- 7.2 Zusammenfassung.- Index der Notation.