Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich by Daniel RöschEmpirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich by Daniel Rösch

Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im…

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Paperback | September 15, 1998 | German

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Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
Dr. Daniel Rösch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Alfred Hamerle am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg. Die Arbeit wurde ausgezeichnet mit dem Allgemeinen Förderpreis 1999 der Bayerischen Landesbank.
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Title:Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im…Format:PaperbackPublished:September 15, 1998Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

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ISBN - 10:3824467291

ISBN - 13:9783824467297

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Table of Contents

Asset Pricing und Separationstheoreme bei Arbitragefreiheit - Empirische Validierung von Beta Pricing Modellen mit 'multivariaten' und Querschnittsmethoden - Identifikation von Kapitalmarktanomalien - Exakte Faktorbewertung bei Arbitragefreiheit und bei Kapitalmarktgleichgewicht