Informationsgewinnung aus Optionspreisen: Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses by Nicole van de LochtInformationsgewinnung aus Optionspreisen: Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses by Nicole van de Locht

Informationsgewinnung aus Optionspreisen: Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses

byNicole van de Locht

Paperback | July 15, 2009 | German

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Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen und die Grangerkausalitätsbeziehung zu Wechselkursrenditen.

Dr. Nicole van de Locht ist Dozentin an der Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo, Niederlande.
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Title:Informationsgewinnung aus Optionspreisen: Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- WechselkursesFormat:PaperbackPublished:July 15, 2009Publisher:Gabler VerlagLanguage:German

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ISBN - 10:3834917370

ISBN - 13:9783834917379

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Table of Contents

Grundlagen der Optionspreistheorie ; Extrahierung der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion; Anwendungsgebiete der risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Empirische Untersuchungen zu den statistischen Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion und zum Peso-Problem beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs