Integration und Volatilität bei Emerging Markets by Frank HerrmannIntegration und Volatilität bei Emerging Markets by Frank Herrmann

Integration und Volatilität bei Emerging Markets

byFrank HerrmannForeword byProf. Dr. Siegfried Hauser

Paperback | November 25, 2005 | German

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Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.
Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.
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Title:Integration und Volatilität bei Emerging MarketsFormat:PaperbackPublished:November 25, 2005Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3835001949

ISBN - 13:9783835001947

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Table of Contents

Integration von Emerging Markets: Begriffsbestimmung, Funktionen, Merkmale, ökonomische Ursachen für Segmentierungen, Modellierung der Liberalisierung bei FinanzmärktenKointegrationsanalyse: angewandte Zeitreihenanalyse, Untersuchung der Emerging Markets vor und nach der LiberalisierungVolatilitätsanalyse: Modellierung, Volatilitätsanalyse bei Emerging Markets vor und nach der Liberalisierung