Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten by Karsten WebelIntermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten by Karsten Webel

Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in…

byKarsten WebelForeword byProf. Dr. Walter Krämer

Paperback | March 12, 2009 | German

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Karsten Webel liefert einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und weist erstmals nach, dass auch ein Prozess, der in diesen Gebiet nahezu unbekannt ist, unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugen kann.
Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.
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Title:Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in…Format:PaperbackPublished:March 12, 2009Publisher:Gabler VerlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3834915491

ISBN - 13:9783834915498

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Table of Contents

Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten: Definition, Modellierung, scheinbar langes Gedächtnis und Strukturbruchmodelle; Intermittierendes deterministisches Chaos: Definition, invariante Dichte, reguläre Funktionen, Cusp Funktionen; Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos