Kapitalmarktorientierter Kreditrisikotransfer: Eine Analyse Am Beispiel Deutscher Genossenschaftsbanken by Marco KernKapitalmarktorientierter Kreditrisikotransfer: Eine Analyse Am Beispiel Deutscher Genossenschaftsbanken by Marco Kern

Kapitalmarktorientierter Kreditrisikotransfer: Eine Analyse Am Beispiel Deutscher…

byMarco KernForeword byProf. Dr. Thomas A. Lange

Paperback | October 28, 2008 | German

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Waren die Achtzigerjahre die Zeit einer intensiven Beschäftigung mit den Marktrisiken, so wendet sich in den vergangenen Jahren das Interesse von Wissenschaft und Praxis wieder mehr dem Kreditrisiko zu. Das gilt insbesondere für die Jahre 2002 bis 2004, die gerade in der Bundesrepublik Deutschland durch eine dramatische Entwicklung der Vorsorge für Kreditrisiken geprägt waren. Die unterschiedliche, sich im Zeitlauf wandelnde Gewichtung der beiden zentralen Risikokategorien im Bankgeschäft spiegelt allerdings keine grundsätzliche Veränderung in deren ökonomischer Bedeutung wider. Hinsichtlich des Ausmaßes eingegangener Kreditexposures und daraus resultierender möglicher Verluste lässt sich dem Kreditrisiko zu keinem Zeitpunkt seine überragende Bedeutung absprechen. Die modernen Techniken zu einem aktiven Management des Risikos wurden allerdings im Bereich des Marktrisikos entwickelt und erst schrittweise auf Kreditrisiken übertragen. Die Notwendigkeit eines optimalen Managements von Kreditrisiken hat in den vergangenen Jahren zum Entstehen eines sehr großen Marktes von Produkten zum Kreditrisikotransfer geführt. Dieser beinhaltet sowohl Produkte, mit denen Underlying und Risiko gemeinsam übertragen bzw. reduziert werden (bspw. Syndizierung, Unterbeteiligung), als auch Produkte, bei denen Underlying und Risiko getrennt werden (bspw. Credit Default Swaps, Credit Linked Notes). Dabei ist gerade das Teilmarktsegment der Kreditderivate dasjenige, das innerhalb des Gesamtmarktes den mit Abstand größten Stellenwert einnimmt. Vor diesem Hintergrund verfügt das von Herrn Kern selbst gewählte Thema über ein hohes Maß an Aktualität und Bedeutung.
Dr. Marco Kern promovierte bei Prof. Dr. Thomas A. Lange am Lehrstuhl für Bankbetriebslehre und Finanzwirtschaft der Universität Rostock. Er ist Prokurist und Bereichsleiter Unternehmensentwicklung, Vorstandsreferat und Gesamtbanksteuerung einer der größten deutschen Genossenschaftsbanken.
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Title:Kapitalmarktorientierter Kreditrisikotransfer: Eine Analyse Am Beispiel Deutscher…Format:PaperbackDimensions:8.27 × 5.83 × 0.01 inPublished:October 28, 2008Publisher:Gabler VerlagLanguage:German

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ISBN - 10:3834911038

ISBN - 13:9783834911032

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Begriffsdefinitionen und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen als Determinanten des Kreditrisikomanagements deutscher Genossenschaftsbanken; Instrumente und Methoden zur Gestaltung von Kreditportfolien deutscher Genossenschaftsbanken; Explorative Hypothesengewinnung zur Darstellung der Nutzungshemmnisse von Instrumenten zum Kapitalmarktorientierten Kreditrisikotransfer; Ableitung von Erfolgsfaktoren zum Betreiben von aktivem Kreditrisikomanagement