Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung: Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung by Matthias WagathaKointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung: Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung by Matthias Wagatha

Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung: Systematische Kreditrisiken und…

byMatthias Wagatha

Paperback | January 28, 2005 | German

Pricing and Purchase Info

$152.74 online 
$167.95 list price save 9%
Earn 764 plum® points

Prices and offers may vary in store

Quantity:

In stock online

Ships free on orders over $25

Not available in stores

about

Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.
Dr. Matthias Wagatha ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg.
Loading
Title:Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung: Systematische Kreditrisiken und…Format:PaperbackPublished:January 28, 2005Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3824482754

ISBN - 13:9783824482757

Reviews

Table of Contents

Methoden der Kointegration Methoden der multivariaten ZeitreihenanalyseVektorautoregressive ProzesseAnalyse von kointegrierten VAR-SystemenBootstrap-Verfahren und Monte-Carlo-SimulationKonjunktur und systematische KreditrisikenEmpirische Analyse von makroökonomischen Kreditrisikomodellen