Konzepte zur Messung von Performance und Risiko von Portfolien by Daniel Ruppert

Konzepte zur Messung von Performance und Risiko von Portfolien

byDaniel Ruppert

Kobo ebook | October 26, 2010 | German

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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Allgemeines, Note: 1,7, Hochschule Koblenz, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Buch zeigt Möglichkeiten zur Rendite- und Risikomessung von Portfolios. Diese Kennzahlen ermöglichen jedoch allein betrachtet noch keine Aussage über die Güte des Portfoliomanagements. Aus diesem Grund werden zunächst klassische Performancemaße auf Basis des CAPM vorgestellt. Dabei erkannte Schwachstellen wecken das Bedürfnis nach modernen, alternativen Performancemaßen, welche ebenfalls betrachtet werden. Auf eine detaillierte Herleitung der Formeln wurde bewusst verzichtet. Vielmehr sollen die Stärken, Schwächen und Anwendungsgebiete der einzelnen Performancewerkzeuge diskutiert werden. Die Arbeit behandelt folgende Kennzahlen: Varianz, Standardabweichung, Semivarianz, Value-at-Risk, Lower Partial Moments, Jensen Alpha, Treynor Ratio, Sharpe Ratio, Information Ratio, Risk Adjusted Performance, Modified Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Upside Potential Ratio.
Title:Konzepte zur Messung von Performance und Risiko von PortfolienFormat:Kobo ebookPublished:October 26, 2010Publisher:GRIN VerlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3640735277

ISBN - 13:9783640735273

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