Korrelationen in Extremsituationen: Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten by Svend ReuseKorrelationen in Extremsituationen: Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten by Svend Reuse

Korrelationen in Extremsituationen: Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus…

bySvend Reuse

Paperback | January 27, 2011 | German

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Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf Basis der Ergebnisse einer Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in Praxis und Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes.
Dr. Svend Reuse promovierte berufsbegleitend bei doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. an der Masaryk Universität Brünn. Er ist Leiter der Abteilung Controlling eines Finanzinstituts und Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management.
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Title:Korrelationen in Extremsituationen: Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus…Format:PaperbackPublished:January 27, 2011Publisher:Gabler VerlagLanguage:German

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ISBN - 10:3834927244

ISBN - 13:9783834927248

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Table of Contents

Bestandsaufnahme der Portfoliotheorie und der Asset-Allocation; Das Verhalten von Korrelationen in irrationalen Marktphasen; Modellierung von Korrelationen in irrationalen Extremsituationen; Entwicklung eines Korrelationszertifikates zur Portfolioabsicherung

Editorial Reviews

"Das Buch ist für diejenigen Praktiker im Bankbereich und der freien Wirtschaft geeignet, die sich mit Fragen der Asset Allocation befassen. Aber auch für Forschung und Lehre ist das Buch uneingeschränkt empfehlenswert, da es Grundlage für weitere Forschungen bietet." CORPORATE FINANCE biz, 4-2011