Kreditrisikomessung: Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung by Andreas Henking

Kreditrisikomessung: Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

byAndreas Henking, Christian Bluhm, Ludwig Fahrmeir

Hardcover | June 21, 2006 | German

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about

Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da unsicher ist, ob Kreditnehmer ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen, der ideale Einstieg für Praktiker und Quereinsteiger.
Title:Kreditrisikomessung: Statistische Grundlagen, Methoden und ModellierungFormat:HardcoverProduct dimensions:7.44 X 5 X 0 inShipping dimensions:7.44 X 5 X 0 inPublished:June 21, 2006Publisher:Springer Berlin HeidelbergLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3540321454

ISBN - 13:9783540321453

Appropriate for ages: All ages

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Table of Contents

Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung.- Grundlegende Begriffe.- Kennzahlen und Verteilungsmodelle.- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung.- Stochastische Prozesse.- Portfoliomodelle.- Scoremodelle.- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.- Notation; Ereignisse; Herleitung von Momenten ausgewählter Verteilungen; Regression; Erzeugende Funktionen; Spezielle Funktionen.

Editorial Reviews

Aus den Rezensionen: ". Nach einer einführenden Motivation wird der Leser ... mit dem nötigen Grundgerüst an Begriffen ausgestattet ... An dieser Stelle - ... das ist ... eine Stärke des Buchs, die es auch als Lehrbuch qualifiziert - werden ... zwei Beispielportfolios eingeführt ... Das Lehrbuch ist das einzige deutschsprachige, das einen ... Überblick über den gegenwärtigen Stand der Kreditrisikomessung bietet. Es schließt eine Lücke zwischen der ... technisch orientierten und der ... deskriptiven Literatur zum Thema und schlägt eine der viel zitierten Brücken zwischen Theorie und Anwendung. Das Buch ist zu empfehlen." (Mario Straßberger, in: OR News - OR Spectrum, Juli 2008, Issue 33, S. 68 f.)