Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten by Peter SauerbierLiquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten by Peter Sauerbier

Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten

byPeter SauerbierForeword byProf. Dr. Wolfgang Bühler

Paperback | December 8, 2006 | German

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Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren.
Dr. Peter Sauerbier promovierte bei Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Bühler am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universität Mannheim. Er ist Financial Engineer und Derivatehändler bei der DekaBank, Frankfurt.
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Title:Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden AnleihemärktenFormat:PaperbackPublished:December 8, 2006Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3835006371

ISBN - 13:9783835006379

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Table of Contents

Modellierung von LiquiditätDynamisches Gleichgewichtsmodell zur Bestimmung von Liquiditätsspreads in illiquiden AnleihemärktenEigenschaften des Liquiditätsspreads: Preiseffekt, Zinsunsicherheit, LaufzeiteffekteEmpirische Untersuchung von Liquiditätsspreads