Martingale in diskreter Zeit: Theorie und Anwendungen by Harald Luschgy

Martingale in diskreter Zeit: Theorie und Anwendungen

byHarald Luschgy

Kobo ebook | August 9, 2012 | German

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Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten“ Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Räumen. Mit zahlreichen Übungsaufgaben zu jedem Kapitel.

Title:Martingale in diskreter Zeit: Theorie und AnwendungenFormat:Kobo ebookPublished:August 9, 2012Publisher:Springer Berlin HeidelbergLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:364229961X

ISBN - 13:9783642299612

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