Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten by Verena BayerMultivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten by Verena Bayer

Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

byVerena Bayer

Paperback | November 14, 2011 | German

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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. 
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Title:Multivariate Modellierung operationeller Risiken in KreditinstitutenFormat:PaperbackPublished:November 14, 2011Publisher:Gabler VerlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3834934070

ISBN - 13:9783834934079

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Table of Contents

Ermittlung der Eigenkapitalanforderung im Rahmen von Basel II/III - Erweiterung des klassischen Verlustverteilungsansatzes - Praktische Umsetzung der Peaks-over-Threshold-Methode - Modellierung der Abhängigkeitsstruktur mittels Copulae - Einfluss der multivariaten Modellierung auf Risikomaße