Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität by Hartmut NagelOptionsbewertung bei stochastischer Volatilität by Hartmut Nagel

Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität

byHartmut Nagel

Paperback | January 26, 2001 | German

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Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch.
Dr. Hartmut Nagel war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel am Lehrstuhl für Betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Tübingen. Er ist derzeit bei der Deutsche Bank AG in Frankfurt/Main tätig.
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Title:Optionsbewertung bei stochastischer VolatilitätFormat:PaperbackPublished:January 26, 2001Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

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ISBN - 10:382447204X

ISBN - 13:9783824472048

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Table of Contents

1. Einleitung.- 2. Das Problem der konstanten Volatilität bei Black/Scholes (1973).- 3. Das Modell von Heston (1993) und eine Erweiterung.- 4. Empirische Überprüfung der Modelle.- 5. Schlußbetrachtung.