Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren by Andreas OelerichRobuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren by Andreas Oelerich

Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

byAndreas OelerichForeword byProf. Dr. Thorsten Poddig

Paperback | May 30, 2005 | German

Pricing and Purchase Info

$103.65 online 
$116.95 list price save 11%
Earn 518 plum® points

Prices and offers may vary in store

Quantity:

In stock online

Ships free on orders over $25

Not available in stores

about

Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.
Dr. Andreas Oelerich promovierte bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universität Bremen. Er ist Controller für Kreditrisiken bei der HSH Nordbank AG in Hamburg.
Loading
Title:Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer RatingverfahrenFormat:PaperbackPublished:May 30, 2005Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3824483041

ISBN - 13:9783824483044

Reviews

Table of Contents

Grundlagen finanzwirtschaftlicher RatingsRatings in der KreditwirtschaftMethodische Probleme bei quantitativen RatingverfahrenVerallgemeinerte lineare ModelleNichtparametrische statistische MethodenIntegriertes Rating-SimulationssystemEvaluierung quantitativer RatingverfahrenIntegration von Resamplingverfahren