Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken: Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation und Risikolimitierung unter Berücksichtigung d by Burkhard EiseleValue-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken: Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation und Risikolimitierung unter Berücksichtigung d by Burkhard Eisele

Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken: Portefeuilleentscheidungen…

byBurkhard Eisele

Paperback | November 29, 2004 | German

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Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.
Dr. Burkhard Eisele war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Laux am Lehrstuhl für Organisation und Management der Universität Frankfurt/Main. Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in einer Asset Management Gesellschaft befasst er sich mit der Gestaltung von Risikomanagementsystemen.
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Title:Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken: Portefeuilleentscheidungen…Format:PaperbackPublished:November 29, 2004Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:382448207X

ISBN - 13:9783824482078

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Table of Contents

Grundlagen des finanzwirtschaftlichen RisikomanagementsPrognose der Verteilungsparameter finanzieller Zeitreihen als Grundlage für Risikoquantifizierung und RisikosteuerungValue-at-Risk als Verfahren zur Quantifizierung von MarktrisikenPortfeuilleentscheidungen und Value-at-RiskValue-at-Risk in der BankenaufsichtDezentralisierung der Risikosteuerung: Risikokapitalallokation, Risikolimitierung und AufsichtsrechtSimulation von Systemen zur Risikokapitalallokation und Risikolimitierung