Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos by Mark NeukommValue at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos by Mark Neukomm

Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse am…

byMark Neukomm

Paperback | February 24, 2004 | German

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Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
Dr. Mark Neukomm promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.
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Title:Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse am…Format:PaperbackPublished:February 24, 2004Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

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ISBN - 10:3824480743

ISBN - 13:9783824480746

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Table of Contents

Ermittlung von Marktpreisrisiken unter besonderer Berücksichtigung von HochfrequenzdatenEmpirische Analyse von Hochfrequenzdaten im Hinblick auf die Value at Risk-BerechnungBerechnung und kritischer Analyse von Value at Risk-Werten mit unterschiedlichen Intervalllängen