Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement by Adam BolekVolatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement by Adam Bolek

Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement

As told byAdam Bolek

Paperback | February 18, 1999 | German

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Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen.
Dr. Adam Bolek ist seit 1998 im Bereich Mergers & Acquisitions bei Baring Brothers (Deutschland) GmbH in Frankfurt tätig. Er promovierte 1998 bei Professor Dr. Hartmut Schmidt, Universität Hamburg.
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Title:Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und RisikomanagementFormat:PaperbackPublished:February 18, 1999Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3824404273

ISBN - 13:9783824404278

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Table of Contents

Empirische Untersuchung der Bewertungsergebnisse des Black-Scholes-Modells für DAX-Optionen bei Verwendung verschiedener Volatilitätsschätzer - Erweiterungen des Black-Scholes-Modells und alternative Modellansätze zur Erfassung nicht konstanter Volatilität - Risikomanagement von DAX-Optionen auf der Basis des Black-Scholes-Optionsbewertungsmodells - Verbesserungsmöglichkeiten des Risikomanagements von DAX-Optionen durch den Einsatz von Volatilitätsderivaten