Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten by Andreas OttWachstumsorientierte Bewertung von Derivaten by Andreas Ott

Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten

byAndreas OttForeword byProf. Dr. Klaus Hellwig

Paperback | January 25, 2007 | German

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Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.
Dr. Andreas Ott promovierte bei Prof. Dr. Klaus Hellwig an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Abteilung Betriebswirtschaft, der Universität Ulm. Er ist Assistent des Vorstands bei der Allianz Lebensversicherungs-AG.
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Title:Wachstumsorientierte Bewertung von DerivatenFormat:PaperbackDimensions:8.27 × 5.83 × 0.01 inPublished:January 25, 2007Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3835006878

ISBN - 13:9783835006874

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Table of Contents

Traditionelle DerivatbewertungBewertung auf unvollständigen MärktenNutzenbasierte BewertungWachstumsoptimale Portfolios und Numéraire-PortfolioWachstumsorientierte PortfolioplanungWachstumsorientierte BewertungWachstumsorientierte Reservationspreise