Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle by Michael KnappZeitabhängige Kreditportfoliomodelle by Michael Knapp

Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle

byMichael Knapp

Paperback | March 28, 2002 | German

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Michael Knapp zeigt Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf.

Dr. Michael Knapp promovierte bei Prof. Dr. Alfred Hamerle am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg und ist dort als wissenschaftlicher Assistent tätig.
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Title:Zeitabhängige KreditportfoliomodelleFormat:PaperbackPublished:March 28, 2002Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3824475081

ISBN - 13:9783824475087

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Table of Contents

Definition und aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos - Typisierung und allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen - Zeitabhängige Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten - Ausfallkorrelationen - Grundkonzeption eines zeitabhängigen Kreditportfoliomodells - Simulationsstudien zur Schadensverteilung