Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt: Modellierung - Schätzung - Prognose by Gisela LoosZeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt: Modellierung - Schätzung - Prognose by Gisela Loos

Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt: Modellierung - Schätzung - Prognose

As told byGisela Loos

Paperback | March 17, 1997 | German

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G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen.
Dr. Gisela Loos war von 1991 bis 1995 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Statistik der LMU München bei Prof. Dr. Schneeweiß. Seit März 1995 ist sie Portfoliomanagerin bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank
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Title:Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt: Modellierung - Schätzung - PrognoseFormat:PaperbackPublished:March 17, 1997Publisher:Deutscher UniversitätsverlagLanguage:German

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ISBN - 10:3824464179

ISBN - 13:9783824464173

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Table of Contents

1 Einleitung.- 2 TVP-GARCH-R-Modelle.- 2.1 Definition von TVP-GARCH-R-Modellen.- 2.2 Spezielle TVP-GARCH-R-Modelle.- 2.3 Schätzung zeitvariabler Strukturparameter.- 2.3.1 Der Kalman-Filter.- 2.3.2 Prognose.- 2.4 Schätzung der Hyperstrukturparameter.- 2.5 Modellüberprüfung.- 2.5.1 Goodness-of-fit.- 2.5.2 Likelihood-Quotienten-Test.- 2.5.3 CUSUM-SQ-Test.- 3 Empirische Analyse zeitvariabler Beta-Faktoren.- 3.1 Der Beta-Faktor.- 3.2 Bisherige Untersuchungen des Beta-Faktors.- 3.3 Datenmaterial.- 3.4 Beschreibung der angewendeten Renditeerklärungsmodelle..- 3.5 Schätzung und Überprüfung der spezifizierten Modelle.- 3.5.1 Schätzergebnisse für das FP-R-Modell.- 3.5.2 Schätzergebnisse für das TVP-R-Modell.- 3.5.3 Überprüfung des TVP-R-Modells.- 3.5.4 Ergebnisse der Schätzung und der Überprüfung des TVP-GARCH-R-Modells.- 3.5.5 Ex-ante-Prognoseergebnisse.- 4 Zusammenfassung.- A Eigenschaften multivariater Normalverteilungen.