Zur Modellierung Der Erwartungsbildung In Makroökonomischen Modellen by Stefan HuschensZur Modellierung Der Erwartungsbildung In Makroökonomischen Modellen by Stefan Huschens

Zur Modellierung Der Erwartungsbildung In Makroökonomischen Modellen

byStefan Huschens

Paperback | June 28, 1994 | German

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Der in der makroökonomischen Literatur dominierende Ansatz zur Modellierung von Erwartungen beruht auf der Hypothese rationaler Erwartungsbildung. Dem Standardansatz wird üblicherweise unterstellt, daß die Opimalitätseigenschaften der Unverzerrtheit und der Fehlerminimierung simulatan erfüllt sind. Diese Arbeit zeigt, daß dies nur bei einfachen Modellstrukturen gerechtfertigt ist. Ein weiterer Kritikpunkt ergibt sich aus Überlegungen zur Axiomatisierung eines Erwartungsbildungsoperators, die eher zum Median als zum Erwartungswert führen. Die Aggregation mikroökonomischer Ansätze führt zu einer Abhängigkeit des makroökonomisch erwarteten Wertes von in der Regel mehreren Verteilungsparametern. Die vorgeschlagenen Alternativkonzepte ermöglichen es, Risikoaversion oder -vorliebe zu berücksichtigen.
Title:Zur Modellierung Der Erwartungsbildung In Makroökonomischen ModellenFormat:PaperbackDimensions:9.25 × 6.1 × 0.01 inPublished:June 28, 1994Publisher:Physica-Verlag HDLanguage:German

The following ISBNs are associated with this title:

ISBN - 10:3790807761

ISBN - 13:9783790807769

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Table of Contents

1. Probleme der Erwartungsbildung und Informationsauswertung in makroökonomischen Modellen.- 1.1 Erwartungsbildung, Informationsauswertung und neuere ökonomische Theorie.- 1.2 Erwartungsbildungskonzepte in makroökonomischen Modellen.- 1.2.1 Autoregressive Erwartungsbildungshypothesen.- 1.2.2 Die Muthsche Hypothese rationaler Erwartungsbildung.- 1.2.3 Varianten der Hyothese rationaler Erwartungsbildung ..- 1.3 Probleme der makroökonomischen Modellierung rationaler Erwartungsbildung.- 2. Unverzerrte und fehlerminimierende Erwartungsbildung.- 2.1 Eigenschaften eines linearen Grundmodells.- 2.1.1 Informationsmenge, Erwartungsbildungsfunktion und Erwartungsfehler.- 2.1.2 Unverzerrtheit und minimales Erwartungsrisiko.- 2.1.3 Rationale Erwartungsbildung und rationale Erwartungslösung.- 2.1.4 Der mehrdimensionale Fall und allgemeinere Modellstrukturen.- 2.2 Unverzerrtheits- und Fehlerminimierungshypothese rationaler Erwartungsbildung.- 2.2.1 Unverzerrtheit und Fehlerminimierung.- 2.2.2 Multiplikative Unsicherheit und Parameterunsicherheit.- 2.2.3 Zur Äquivalenz von Unverzerrtheits- und Fehlerminimierungshvothese.- 2.3 Modelle mit mehrdimensionalem Erwartungsfehler.- 2.3.1 Problemstellung und Ergebnisse.- 2.3.2 Unverzerrte Erwartungsbildung.- 2.3.3 Analyse des Erwartungsrisikos.- 2.3.4 Lexikographische und gewichtete Fehlerminimierung ..- 2.4 Politikineffektivität und rationale Erwartungsbildung.- 2.4.1 Ein neuklassisches Grundmodell mit Politikineffektivität.- 2.4.2 Politikineffektivität, Linearität und Additivität.- 2.5 Beweise der Sätze 2.5, 2.6 und 2.8 bis 2.13.- 3. Zur Mikrofundierung rationaler Erwartungsbildung.- 3.1 Mikrofundierung und Aggregation.- 3.1.1 Mikroökonomisch optimale Erwartungsbildung.- 3.1.2 Repräsentatives Wirtschaftssubjekt und Aggregation.- 3.2 Mikroökonomisch optimale Erwartungsbildung in einem AngebotsNachfrage-Modell.- 3.2.1 Individuell optimales Angebot.- 3.2.2 Aggregiertes Angebot.- 3.2.3 Marktgleichgewicht und rationales Erwartungsgleichgewicht ..- 3.2.4 Interdenendente Erwartungsbildung.- 3.3 Schlußfolgerungen.- 4. Zur Theorie eines allgemeinen Erwartungsbildungsoperators.- 4.1 Eigenschaften eines allgemeinen Erwartungsbildungsoperators.- 4.1.1 Vier Forderungen an einen allgemeinen Erwartungsbildungsoperator.- 4.1.2 Eigenschaften des mathematischen Erwartungswertes und des Medians.- 4.1.3 Logarithmische Modellierung und Preisverhältnisse.- 4.2 Zur Axiomatisierung eines Erwartungsbildungsoperators.- 4.2.1 Zur Charakterisierung von Erwartungsbildungsoperatoren.- 4.2.2 Unmöglichkeitstheorem.- 4.3 Beweise der Sätze und Berechnungen zu den Beispielen.- 4.3.1 Beweise der Sätze 4.1 bis 4.6.- 4.3.2 Berechnungen zu den Beispielen 4.1 und 4.2.- 5. Risikoaversion und Erwartungsbildung.- 5.1 (µ,?)-Hypothesen und konsistente Erwartungsbildung.- 5.1.1 Spezielle (µ,a)-Hypothesen.- 5.1.2 (µ,?)-Konsistenz und ( t,?)-Gleichgewicht.- 5.2 (µ,?)-konsistente Erwartungsbildung in einem keynesianischen Grundmodell.- 5.3 (µ,?)-konsistente Erwartungsbildung in einem neuklassischen Grundmodell.- 5.4 Eigenschaften spezieller (µ,?)-Hypothesen.- 5.4.1 Zur Linearitätstreue und Additivität.- 5.4.2 Zur iterierten Erwartungsbildung.- 5.5 Beweise der Sätze 5.2 bis 5.5.- 6. Bayesianische Erwartungsadaption.- 6.1 Lernen und adaptive Erwartungsbildung.- 6.1.1 Das Schätzmodell der Erwartungsadaption ..- 6.1.2 Das Expertenmodell.- 6.2 Adaptives bayesianisches Erwartungslernen.- 6.2.1 Das 2-Hypothesen-Modell und das (m+1)-Hypothesen-Modell.- 6.2.2 Bayessche Hypothesenbewertung und sequentielle bayesianische Inferenz.- 6.2.3 Das Konzept des adaptiven bayesianischen Erwartungslernens.- 6.2.4 Adaptives bayesianisches Erwartungslernen in einem keynesianischen Grundmodell.- 6.2.5 Adaptives bayesianisches Erwartungslernen in einem neuklassischen Grundmodell.- 6.3 Eine Simulationsstudie zur Geschwindigkeit der Adaption rationaler Erwartungen.- 6.3.1 Grundstruktur des Simulationsprogramms.- 6.3.2 Anlage des Simulationsexperimentes.- 6.3.3 Simulationsergebnisse eines Einzelexperimentes.- 6.3.4 Simulationsergebnisse der Experimentserie.- Anhang A: Gleichungen für bedingte Erwartungswerte.- A.1 Allgemeine Gleichungen für bedingte Erwartungswerte.- A.2 Bedingte Erwartungswerte und stochastische Prozesse.- A.3 Bedingter Erwartungswert und lineare Regression.- A.4 Beispiele 1 bis 10.- Anhang B: Simulationsprogramm.- Anhang C: Bezeichnungen.