Martingale in diskreter Zeit: Theorie und Anwendungen de Harald Luschgy

Martingale in diskreter Zeit: Theorie und Anwendungen

deHarald Luschgy

livre numérique Kobo | 9 août 2012 | allemand

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Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach „guten“ Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Räumen. Mit zahlreichen Übungsaufgaben zu jedem Kapitel.

Titre :Martingale in diskreter Zeit: Theorie und AnwendungenFormat :livre numérique KoboPublié le :9 août 2012Publié par :Springer Berlin HeidelbergLangue :allemand

Les ISBN ci-dessous sont associés à ce titre :

ISBN - 10 :364229961X

ISBN - 13 :9783642299612

Convient aux âges : Tous les âges

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